Na lista de arquivos, clique no botão "Criar";
Na página seguinte, digite o nome da nova pasta no campo "Nome da nova pasta":
Caso seja desejado que a pasta esteja dentro de outra já criada, escolha a pasta mãe no campo "Selecione o destino". Para pastas no diretório raiz, deve-se deixar esse campo em branco;
Clique em "Ok".